PAR estrategia de negociación en el mercado de capital de la India: Un enfoque de cointegración Anirban Ghatak Metodología de negociación pares fue diseñado por un equipo de científicos de diferentes áreas de utilizar métodos estadísticos para desarrollar plataformas de negociación basada informáticos, donde la subjetividad humana tuvo ninguna influencia en el proceso de tomar la decisión de comprar o vender una acción en particular. Tales sistemas eran bastante éxito durante un período de tiempo, pero el rendimiento no era coherente después de un tiempo. El objetivo de este estudio fue analizar las versiones univariado y multivariado de la estrategia clásica de comercio pares. Dicho marco se expone cuidadosamente y probado para el mercado financiero de la India mediante la aplicación del algoritmo de negociación sobre los datos investigados. El rendimiento del método sobre la devolución y el riesgo se evaluó con la ejecución de las normas comerciales a las observaciones diarias de 26 activos del mercado financiero de la India utilizando una base de datos desde el período de 2008-2010. La investigación muestra que el retorno de la estrategia de negociación par es mucho más alto que el retorno de la inversión ingenuo. Palabras clave: pares Trading, multivariante, bivariado, Hedgers
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